Памм счета - выгодное, современное и удобное вложение свободных средств

В Альпари нет хороших портфелей?

Недавно провёл небольшое исследование на основе сервиса pammin.ru. Кто не в курсе – это сервис, при помощи которого можно создавать портфели из ПАММ счетов Альпари, и видеть реальную доходность инвестора (уже с вычетом вознаграждения управляющего).

В исследовании приняли участие портфели возрастом более года, а для этого необходимо, чтобы возраст каждого из счетов превышал этот порог.

Так вот, на данный момент пользователями сервиса составлено 130 таких портфелей, и я берусь утверждать, что все адекватные комбинации наиболее доходных ПАММов "засветились" с высокой вероятностью. Иными словами, вряд ли существует такой портфель возрастом более года, который мы не учли здесь.

Целью исследования было выявить наилучшие портфели с доходностью 100% годовых и более. При этом желательным явлением была бы наибольшая диверсификация (количество ПАММов в портфеле), наивыший рейтинг CALmar и наименьшая просадка.

Так как в первую очередь я ориентировался на доходность, то первое что я сделал, собрав все портфели старше года в одну таблицу – это отсортировал по среднемесячной доходности. Вот что у меня получилось.

Это топ, а полную таблицу можно скачать здесь.

Цветовая шкала каждого столбца показывает худшие значения – красным, а лучшие – зелёным.

Как видите, таблица отсортирована по среднемесячной доходности, причём PAMMIN учитывает сложный процент, поэтому нас интересуют портфели с доходностью 6% и выше (6% в месяц, это примерно 100% годовых с учётом реинвеста).

"Портфели" состоящие из одного счёта можно сразу вычеркнуть из анализа.

Что мы видим? Из тех портфелей, которые перешагнули год, всего 4 экземпляра проходят отбор:

Из них лишь Neznakomec:pf2520 имеет приемлемую диверсификацию (8 счетов) и соответственно максимальную просадку 16%. Вот график его прибыльности для инвестора:

Заглянув в его состав и обнаружив там печально известный ПАММ Voinigor, мы удаляем его оттуда и получаем вполне приемлемый портфель с возрастом 12 месяцев, диверсификацией на 7 счетов и среднемесячной доходностью 7.2%, что очень даже неплохо, при максимальной просадке уже всего 13%.

Однако, несколько удручает тот факт, что кроме этого, адекватных портфелей возрастом более года (т.е. прошедших достаточную, на мой взгляд, проверку временем) и доходностью для инвестора в 100% годовых на Альпари пока нет. Это при всём-то обилии ПАММов на этой площадке. Мне пришло в голову, тем не менее, что этот факт можно (и даже довольно просто) отслеживать автоматически. Если у меня будет время, напишу небольшой скрипт – и готов поспорить это будет весьма увлекательное занятие, отслеживать появление таких портфелей и получать уведомление по мере того, как они появляются.